📊 MaxPain 샘플 데이터 (TSLA)
심볼: TSLA
현재가: 171.32
변동폭: -1.23 / 변동률: -0.71%
만기일 | Max Pain | Call Strike | Call OI | Call Vol | Put Strike | Put OI | Put Vol |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-17 | $170 | $175 | 8,000 | 3,000 | $165 | 9,000 | 3,500 |
2024-05-24 | $172.5 | $180 | 8,500 | 3,100 | $160 | 9,500 | 3,300 |
📌 KeyOption 샘플 데이터 (TSLA)
날짜 | 가격 | Gamma | Delta | Call | Put | Vol |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-13 | 171.50 | 0.21 | 0.62 | 2.45 | 1.70 | 34.5 |
2024-05-14 | 173.20 | 0.25 | 0.64 | 2.65 | 1.55 | 35.2 |
📘 옵션 기본 개념 정리
- Call Wall (콜 옵션): 콜 옵션이 대량으로 쌓인 가격 구간. 저항선 역할.
- 상승 시: 매도 압력 증가 가능.
- 하락 시: 매도 압력 감소, 상승 여력 부족 가능.
- Put Wall (풋 옵션): 풋 옵션이 대량으로 쌓인 가격 구간. 지지선 역할.
- 상승 시: 변동성 증가, 지지 방어 가능.
- 하락 시: 변동성 감소, 추가 하락 가능.
- Gamma Strike (감마): 감마가 강하게 작용하는 구간. 변동성 중심.
- 위에서 마감: 마켓 메이커 매수 헤징, 안정적 상승.
- 아래에서 마감: 마켓 메이커 매도 헤징, 변동성 증가.
- Delta Strike (델타): 델타가 강하게 반응하는 구간. 시장 방향성 결정.
- 위에서 마감: 매수세 유입, 상승 가능성.
- 아래에서 마감: 약세 전환, 매도 헤징.
- Hedge Wall (변동성): 마켓 메이커 헤징 구간. 변동성 조절.
- 저항선 역할: 돌파 어려움, 매도 압력 증가.
- 지지선 역할: 하락 방어, 매수세 유입.
- Gamma Expiry Date (감마 만기): 감마 영향 감소 시점. 시장 흐름 전환.
- 만기 전: 감마 영향 강함, 변동성 증가.
- 만기 후: 새로운 흐름 형성, 변동성 변화.